Gráfico de volatilidade monetária

Veja os pares de moedas com as flutuações de preços mais significativas.

Como usar este gráfico.

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Usando Volatility Extremes to Time Forex Trend Entries.

Posição Trading com base em configurações técnicas, Gerenciamento de Riscos e Trader Psychology.

Resumo do artigo: Volatility Extremes ajuda os comerciantes a acessar Va lue at Risk (VaR). O VaR é um conceito de Gerenciamento de Risco que analisa a volatilidade histórica no par de moedas que você está negociando para responder a pergunta, e ldquo; qual é a maior queda que você poderia esperar que o seu patrimônio da conta resista em seu comércio dado? & Rdquo; Embora não seja o fim de tudo para proteger a equidade da sua conta, incorporar este conceito aparentemente avançado pode ajudar até mesmo um iniciante a garantir que eles não tenham um risco demais para seu sistema comercial.

A volatilidade é o cerne de muitos sistemas de negociação, porque a volatilidade ajuda você a entender o risco potencial que seu comércio pode ser exposto. Os comerciantes mais recentes costumam usar volatilidade ou grandes movimentos como isca para entrar em um comércio que poderia torná-los ricos, assumindo que o comércio irá em linha reta (geralmente ganhou? R). No entanto, os comerciantes experientes ou sistemáticos usarão a volatilidade para entender o risco que eles estão tomando em um determinado comércio quando comparado com o tamanho do comércio.

Saiba Forex: as paradas baseadas em volatilidade foram usadas para evitar ser presas em um movimento de contador.

Se você está familiarizado com o Desvio Padrão, você já está mais familiarizado com o conceito de Valor em Risco do que você percebe. Embora o assunto de Valor em Risco seja muito vasto para cobrir apenas neste artigo, o entendimento do Desvio Padrão irá ajudá-lo a entender a volatilidade e a probabilidade ou probabilidade de que o preço se perca fora da volatilidade histórica para que você possa avaliar entradas fortes com a tendência e lugar de paradas com confiança ao fazer uma troca. Dois métodos comuns para avaliar a volatilidade atual são através de True True Range ou John Bollinger & rsquo; s Bollinger Bands & reg; que usa desvio padrão.

Aprenda Forex: o desvio padrão pode ajudá-lo a aumentar a probabilidade de ação de preço provável.

O conceito de negociação com a tendência e a definição de suas saídas de parada baseadas em movimentos de volatilidade fora de alcance podem ser visualizados através de uma curva de distribuição. Em suma, o eixo x acima mostra a probabilidade de um evento acontecer com 70% de ação de preço acontecendo dentro de 1 desvio padrão, onde 95% de ação de preço ocorrerá dentro de 2 desvios padrão e 99% em 3 desvios padrão . Em suma, se o preço sair de 3 desvios padrão (visualizado através das Bandas de Bollinger) com a tendência de permanecer em tato, você pode procurar uma entrada de alta probabilidade sobre a rejeição desse balanço de preços e definir sua parada muito acima de sua entrada.

Aprenda Forex: Bollinger Bands pode ajudá-lo a encontrar a entrada & amp; Pontos de saída.

O gráfico acima mostra que você entra na direção da tendência depois que um movimento de tendência pode ter esgotado e o preço continua com a tendência. O conceito de Valor em Risco com o gráfico acima pode ser visto através dos olhos de entrar de um evento estatisticamente raro contra a tendência. Portanto, você pode entrar com a tendência com um alto nível de confiança porque sua saída pode ser definida acima da sua entrada, que foi baseada em um evento estatisticamente raro e reduz a probabilidade de ser impedido.

Como o VaR varia de alcance médio verdadeiro (ATR)?

Como o nome indica, a ATR analisa a média / média da volatilidade que é útil, mas pode ser limitada porque o preço pode se encaixar fora do preço médio em um choque de notícias. No entanto, ATR ainda é valioso e pode ser uma abordagem simples para definir paradas, mas não é útil para entradas porque não é direcional. As paradas baseadas em ATR geralmente são baseadas em múltiplos de ATR (ex. 3 * ATR) para que você não seja retirado pelo ruído dos movimentos normais.

Como o conceito VaR ajudou os comerciantes?

Pensar e negociar em termos de probabilidades é uma das principais forças por trás, permitindo que um comerciante trabalhe um sistema comercial para obter o máximo de sua vantagem contra o mercado. Independentemente da sua confiança de parada ou entrada, recomendamos que você arrisque mais de 5% do seu patrimônio. Tomando uma amostra de $ 10.000 de conta, você agora está olhando para reduzir a probabilidade de perder mais de 5% ou $ 500 de sua conta.

Naturalmente, você quer que esse potencial seja tão limitado quanto possível, que é o propósito do artigo. A fim de manter esse potencial limitado, você ainda precisa se concentrar no tamanho da posição para gerenciar o risco e estar ciente de como os eventos de notícias afetaram historicamente as moedas.

Quando Has VaR Failed Traders?

Quando a volatilidade se encaixa fora de sua média histórica, essa pequena porcentagem de perda é atingida e pode resultar em uma grande perda. Isso aconteceu de forma geral após a crise de crédito de 2008. As instituições financeiras inteiras usaram o VaR para tirar o máximo proveito de suas mesas de negociação, mas foram alavancadas até 40x seu valor contábil (muito acima de nossa recomendação 5x) e quando a volatilidade disparou fora de seus limites históricos, isso trouxe as principais instituições para baixo.

Uma abordagem simplificada para sua negociação.

No final, esta nova ciência do conceito de gerenciamento de riscos deve ajudá-lo a compreender com confiança o quanto o capital (ou seja, o valor) está em risco a qualquer momento com base na volatilidade histórica. O problema com o passado é que os eventos de risco do passado e da raça (do ponto de vista de desvio padrão) estão em espera. No entanto, você pode usar o conceito VaR para limitar o valor que você poderia perder em uma semana, mês ou ano muito ruim, usando esse conceito.

Negociar com a tendência sempre será primordial independentemente da última e maior ferramenta ou conceito no mercado. Se você define o risco com o alcance médio verdadeiro, o alcance médio verdadeiro ou rejeições da banda Bollinger no gráfico, você deve manter seu tamanho de comércio no controle para que você tenha o capital para fazer o próximo comércio na direção da tendência.

--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

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Melhor momento para negociar o par Forex GBP / USD.

Melhores horas do dia a dia trocam o GBP / USD.

Só porque o mercado forex está aberto 24 horas por dia, não significa que todas essas horas valem a pena negociar. O GBP / USD tem certas horas que são aceitáveis ​​para o dia de negociação, porque há volatilidade suficiente para gerar lucros que provavelmente são maiores que o custo do spread e / ou da comissão. Para ser eficiente e capturar os maiores movimentos do dia, os comerciantes do dia aprimoram ainda mais, apenas negociando durante horas específicas do dia.

Sessões de negociação diária e impacto na volatilidade.

Devido às diferenças globais do fuso horário, durante a semana sempre há um mercado aberto para negócios em algum lugar. Isto é o que torna a negociação forex disponível 24 horas por dia. No entanto, nem todos os mercados comercializam ativamente todos os pares de divisas. Portanto, diferentes pares de forex são negociados ativamente em diferentes momentos do dia.

Quando Londres (e a Europa) estão abertas para negócios, os pares que envolvem o Euro (EUR), a Libra britânica (GBP) e o Franco Suíço (CHF) são negociados mais ativamente. Quando Nova York (EUA e Canadá) estão abertas para negócios, pares que envolvem dólar americano (USD) e Dólar canadense (CAD) são mais ativos.

Se estiver negociando o GBP / USD, as horas que provavelmente serão mais ativas para o par serão, em média, quando Londres e Nova York estiverem abertas, de acordo com os horários do gráfico em anexo. Estes horários são GMT. Para converter em seu próprio fuso horário (ou o fuso horário do seu forex broker), use a ferramenta horário de mercado forex disponível aqui: forexmarkethours / markethours. php.

Mercados de dia a dia aceitáveis ​​GBP / USD.

O gráfico de volatilidade horária mostra quantos pips o GBP / USD se move a cada hora do dia. Os horários estão na GMT.

Há um aumento na quantidade de movimento a partir de 0600, que continua até 1600. Depois disso, o movimento a cada hora começa a diminuir, então é provável que haja menos movimentos de preços grandes que os comerciantes do dia podem participar.

Os comerciantes do dia devem, idealmente, trocar entre 0600 e 1600 GMT. Negociando fora dessas horas, o movimento de pip pode não ser grande o suficiente para compensar o spread e / ou as comissões.

A volatilidade muda ao longo do tempo. Por exemplo, a volatilidade média diária no momento da escrita é de 78 pips por dia. O movimento médio diário pode aumentar para 100 pip por dia, o que significa que cada hora provavelmente verá um movimento de pip mais alto. Quais as horas são mais voláteis, geralmente, não mudam. 0600 a 1600 GMT continuará a ser o comércio horário mais aceitável, independentemente de a volatilidade diária aumentar ou diminuir.

Como regra geral, apenas o dia comercial durante horas em que o preço se está movendo pelo menos 15 pips ou mais (de preferência mais).

Mercadorias ideais para dias Trade / USD.

0600 a 1600 é um intercâmbio aceitável do dia-a-dia da GBP / USD. Existe um movimento adequado para potencialmente extrair um lucro e cobrir o spread e os custos de comissão.

Se você puder, no entanto, trocar o GBP / USD apenas entre 0800 e 1000, e / ou 1200 e 1500 GMT. Isso maximizará a eficiência. Durante esses períodos, você verá os maiores movimentos do dia, o que significa maior potencial de lucro, e o spread e as comissões terão o menor impacto em relação ao lucro potencial.

Além disso, Londres e Nova York estão abertas durante esses prazos. Isso significa muito volume vindo de dois grandes mercados, então os spreads são tipicamente mais apertados durante esse período.

Procurando por uma estratégia de negociação no dia para negociar durante esses horários? Confira a Estratégia de Negociação Day Triangle Day, de baixo risco.

Quando é a melhor hora do dia para negociar Forex?

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

Resumo: Para a maioria dos comerciantes de forex, a melhor hora do dia para o comércio é o horário asiático da sessão de negociação. Os pares de moeda europeus, como EUR / USD, mostram os melhores resultados.

Analisamos mais de 12 milhões de negócios reais realizados por um corretor de FX principal, e descobrimos que os lucros e perdas do comerciante poderiam variar significativamente por hora do dia. Esses dados mostraram que a maioria dos comerciantes são chamados de & ldquo; Range Traders, & rdquo; e seus sucessos e falhas dependem muito das condições do mercado. Na verdade, esse estilo de negociação significa que muitos deles têm problemas para ser bem sucedido no forex porque eles estão negociando durante a hora errada do dia.

A maioria dos comerciantes de forex são mais bem sucedidos durante as sessões de negociação dos EUA, Ásia ou início da Europa; essencialmente das 14h às 6h do horário do leste (Nova York), que é das 7:00 às 11:00 horas do Reino Unido.

Por quê? Nós já registramos registros para milhares de comerciantes, e o gráfico abaixo mostra uma tendência notável retirada de negócios reais realizados por clientes de um corretor de FX importante de 2009-2010. O gráfico mostra a rentabilidade dos comerciantes com posições abertas divididas por hora do dia nos cinco pares de moedas mais populares.

Essas estatísticas de rentabilidade certamente podem variar no dia-a-dia, mas os padrões são impressionantemente estáveis ​​ao longo do ano. Mas como a hora do dia afeta a rentabilidade do comerciante médio?

Você pode ver que os períodos de forte desempenho do comerciante se alinham com horas de negociação de baixa volatilidade. Os comerciantes tendem a ver os melhores resultados durante a sessão de comércio asiática, e o gráfico abaixo mostra que o euro tende a se mover muito menos nesse período. Para ver por que a volatilidade se alinha tão bem com o desempenho, precisamos olhar para o comportamento real do comerciante.

As estratégias de negociação de alcance podem ser resumidas de forma bastante simples e baixa; Se uma moeda caiu e está negociando em ou perto de níveis significativos de suporte, o comerciante de escala geralmente comprará. Se a mesma moeda comercializar uma resistência maior e próxima, o mesmo comerciante vende. Isso pode funcionar se o preço não estiver subindo os principais níveis de preços e continuar negociando em intervalos relativamente estreitos.

Claro que esse mesmo comerciante faria muito mal se o preço fosse significativamente acima da resistência ou abaixo do suporte. Como evitamos as piores condições de mercado para esse estilo particular de negociação?

Faça as horas que eu negocio?

Sim, eles são muito importantes.

Nós construímos uma estratégia que molda de perto seu comerciante típico & ldquo; rdquo ;. Nós simulamos o desempenho da estratégia, o EUR / USD 24 horas por dia nos últimos dez anos. Os resultados não são bons.

Euro / Dollar RSI Range Strategy Performance, 24 horas de negociação.

Regras Comerciais para a Estratégia de Negociação RSI.

Regra de compra: quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre.

Regra de venda: quando RSI cruza abaixo de 70, venda.

No entanto, uma vez que fatoremos na hora do dia, as coisas se tornam interessantes. Nós sabemos que o euro tende a se mover menos com certas horas e mdash; vamos usar isso para nossa vantagem e fazer uma regra para trocar apenas durante tempos de baixa volatilidade.

Este próximo gráfico mostra exatamente a mesma estratégia na mesma janela de tempo, mas o sistema não abre nenhuma transação durante a hora mais volátil, das 6:00 às 14:00 horas do leste (de 11 a 19 horas, horário de Londres). A diferença é dramática.

Estratégia do RSI do Euro / US Dollar Restringido ao Comércio entre as 2:00 da manhã e as 6:00 da manhã, hora do Leste.

Regras Comerciais para a Estratégia de Negociação RSI Asia Range.

Regra de compra: quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre.

Regra de venda: quando RSI cruza abaixo de 70, venda.

Filtro de comércio: permita apenas a estratégia para abrir negócios após as 06:00 e antes das 14:00 horas do leste.

Ao aderir ao mercado de negociação apenas durante as horas das 14h às 06h, o comerciante típico teria sido hipotéticamente muito mais bem sucedido nos últimos 10 anos do que o comerciante que ignorou a hora do dia.

E quanto a outros pares de moedas?

Claro, nem todas as moedas atuam da mesma forma. Por exemplo, o iene japonês tende a ver mais volatilidade durante as horas asiáticas do que o euro ou a libra britânica; Estas são as horas do dia útil japonês.

Nós simulamos o mesmo filtro que usamos com o euro / dólar americano. Os pobres resultados falam por si mesmos.

Achamos que os filtros de tempo têm funcionado historicamente para pares de moeda europeus, como o Euro / Dólar e o Dólar / Franco Suíço. Os filtros também funcionam bastante bem para o GBP / USD. Podemos variar o comércio desses pares de moedas durante a janela de 2 a 6 horas.

Infelizmente, nossa janela de tempo ótima não funciona bem para moedas asiáticas. Nossos testes de diferentes janelas de tempo no USD / JPY, AUD / USD e NZD / USD não produziram uma única curva positiva de patrimônio nos últimos 10 anos. Isto é devido ao fato de que essas moedas são mais freqüentemente sujeitas a grandes movimentos durante a Sessão da Ásia do que as moedas européias.

Plano do jogo: qual estratégia devo usar?

Troque as moedas européias durante o & ldquo; Off Hours & rdquo; usando uma estratégia de negociação de alcance.

Nossos dados mostram que, ao longo dos últimos 10 anos, muitos comerciantes de divisas individuais foram negociados com sucesso na negociação de pares de moedas européias durante o & ldquo; off hours & rdquo; de 14:00 a 6:00 da manhã Hora do Leste (7:00 a 11:00 hora do Reino Unido).

Muitos comerciantes foram muito mal sucedidos negociando essas moedas durante o período volátil de 6 a 14 horas.

As moedas da Ásia-Pacífico podem ser difíceis de classificar o comércio a qualquer hora do dia, devido ao fato de que eles tendem a ter períodos menos distintos de alta e baixa volatilidade.

Estratégia modelo: Range Trading com RSI em um gráfico de 15 minutos.

Para os nossos modelos, simulamos um tradutor típico & ldquo; usando uma das estratégias de negociação de intervalo intraday mais comuns e simples, após RSI em um gráfico de 15 minutos.

Regras Comerciais para a Estratégia de Negociação RSI Asia Range.

Regra de compra: quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre.

Regra de venda: quando RSI cruza abaixo de 70, venda.

Filtro de comércio: permita apenas a estratégia para abrir negócios após as 06:00 e antes das 14:00 horas do leste.

Os traços de comerciantes bem-sucedidos.

Este artigo é parte de nossa série Traits of Successful Traders. Veja a versão anterior desta série:

O time de pesquisa do DailyFX tem estudado de perto as tendências comerciais dos clientes de um corretor principal da FX, utilizando sua enorme quantidade de dados comerciais. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes mal sucedidos? & Rdquo ;. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das "boas práticas" de & ldquo; que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais.

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